给你10个亿，你能爆仓吗？——亿万富翁修炼之路
前段时间我重看了一遍【西虹市首富】，完全觉得这是一部被低估了的电影，
可以说是用夸张诙谐的方式反映、讽刺了不少现实。
而在交易中，电影里提及的“一个月花光10亿元”，
其实对交易员来说，可以是一个非常非常好的练习和挑战（！？），
彻底颠覆绝大多数人觉得自己总是可以“一买就跌、一卖就涨”的认知，
甚至可以让你对于风控、对于交易有截然不同的认知！
电影里面这个花光10亿元的任务有不少限制和条件，
例如不能违法、不能赠与、不能做慈善、不能在一个月后留下有价值的资产等等；
接下来我们就来设置一下这个挑战的条件吧：
1.到OKEX开模拟盘，目标是在一个月之内把它亏光
注册地址，https://www.yueyuev.cn/yueyuewanshequ/1828.html
或在月月玩APP注册也有新人奖励（百度搜月月玩）
（熟悉后可使用币安，币安的电脑版软件可以用键盘快捷键F1， F2去开仓平仓，很方便，而且F1开的都是限价单，手续费更低）
2.任何时候的持仓不能超过10%的仓位
3.每笔交易都需要设置止损点，至少在10个点（大点）以上、止盈点最少20%
4.入场后不允许手动移动止损点，一旦移动止损点即挑战失败
5.仅仅允许在盈利时（每单要超过手续费的盈利）才能手动平仓，
如有出场点并非止损点的亏损单（亏手续费也是失败）则挑战失败
6.交易品种限定在BTC和ETH合约
很多人想到自己的交易水平和交易经验，
就会悻悻然的自嘲说“爆仓有什么难的”，
可是当你真的以爆仓为目标去思考这个挑战的策略之后，你会发现要爆仓真的还蛮难的。
有人想要重仓梭哈一把亏了就完事了，但是“最多持仓10%”
有人想着要靠着秒进秒出刷单亏手续费达标，但是“不允许在亏损时手动平仓”
有人开始回忆自己的爆仓经历，想着要做些很差的交易扛一扛扛爆仓，
但是“每笔交易都要设止损点”而且“入场后不允许手动移动止损点”
你会发现断掉这些爆仓必杀技之后，
要亏损亏到爆仓真的没有你想象中的容易，
而且过程中最有趣的就是，会有人开始“扛浮盈”，看到浮盈就压力大，
就像是完美复刻了电影里面的王多鱼，乱买垃圾股烂尾楼结果还倒赚的体验。
那些老是在自怨自艾觉得自己不适合交易，
或者是怀疑论的觉得这市场根本就是在坑杀散户的阴谋论者，
非常适合来这个挑战体验一下交易心情的转变，一个月下来你会有两种可能的结果：
1.顺利完成任务爆仓：
代表你是一个非常有能力，在面对难题时找到策略和解决方案的交易员，
在这一个月当中你得以实现亏损的每一种做法，
回到现实生活中你就反着来，止损点换成止盈点、止盈点换成止损点试试看，
很有可能你就已经有了稳定盈利交易系统的雏形了
2.无法完成任务：
你可以好好思考一下这个月的交易，和你自己的实盘交易之间的落差，
你实盘会做到爆仓，是不是基本都是因为违反几个规则而造成的，
这一个月当中你那些扛浮盈、不肯轻易止盈的交易执行心态，
能不能直接照搬回到实盘上进行？
无论是哪一个结果，至少你都不需要再自命不凡的觉得，自己是那个被全市场主力盯上的韭菜了，
因为无论你做或不做，市场都是这样子在波动，
当你的交易执行品质大幅改善了，
你也会发现学习任何交易技术的思路变得清晰无比
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月月玩 美传月月月月玩-美传月月yueyuev.cn美传月月会官方网站评论（1）–如何在可控的风险下的增加交易频率？
在交易中，最终亏损的交易者，基本只有三种可能性
1. 胜率不好 2. 盈亏比不好 3. 胜率盈亏比都不好
三者各自有不同的药方得以对症下药
偏偏胜率和盈亏比之间往往就是在天平的两端，因此“牺牲有限的胜率来换取较好的盈亏比”以及“牺牲有限的盈亏比来换取较好的胜率”还有一个第三变因–交易频率 确实存在胜率和盈亏比都良好的交易，但出现的并不频繁，如果非常追求只做两者都好的交易，那么牺牲的可能就是交易频率。
胜率，盈亏比，交易频率 这个铁三角，基本就是验证一个个交易员盈利能力的关键三要素！
这系列来试着开启一个新的单元，就交易系统的角度，举几个典型交易员的案例研讨来进行脑力激荡
尝试为不同状态的交易员开出解决的药方，也欢迎大家可以在回复中提供亏损交易员的画像，反应良好再考虑后续多出几集
（其实也觉得这类型的思考，很适合作为面试交易员的考题哈哈）==========================================================
案例：阿明是个业余交易者，在交易市场中载浮载沉好些时日了，他在一次演讲中听到了
“只要坚持每天做1笔交易，每笔用账户的2%止损，胜率对一半错一半50%，但盈亏比要做到2:1，每个月有约20个交易日，如此整个月下来，会有20%的报酬率！”的逻辑于是他兴奋地开始尝试执行！
他的交易纪律很好，入场后不到止盈止损从不手动干预，所以确实靠着每一笔设2:1止盈点—做到了2:1的盈亏比
每天他会做很多个交易计划，但只要有任何一个入场了，就会取消其他交易的挂单—做到了每天一笔的交易频率 （以下假设每个月有20个交易日）可是他发现胜率要做到50% 并没有想象中的容易，做了几个月下来胜率只有40%， 虽然还是小有盈利，但报酬率并没有达到预期。
但他也很清楚，虽然走到1:1就减仓可以提高胜率，却会打坏它目前完美维持的2:1盈亏比，所以他不想使用“减仓推保护”的方式去提高胜率。问题：一个胜率40%，2：1盈亏比，一天1笔交易的交易员，如何在不增加过多风险，不影响交易质量，不影响盈亏比的前提下提高交易频率，以提高报酬率呢？
（注：此系统20笔交易，2%止损之下月报酬率约8%）
Trader Joe的参考答案：
对阿明而言，他已经有了一个“能够盈利的交易系统”，但盈利效果不够理想，自然尽可能的在不打破目前盈利状况的前提下
透过“提高交易频率”的方式去扩大盈利。如何提高呢？ 如果要求他直接变成一天两笔甚至更高频率，等于他每天的账户回撤风险瞬间翻倍，并不是非常妥当的解法。
在这个权衡之下倒是有一条还不错的折中方案，可以在“回撤风险不变”的前提之下，有效的提高交易频率：“如果一笔交易得以顺利止盈，当天可以做下一笔交易，直到有一笔交易被止损为止 ”
在这个逻辑之下，其实也就是“同样一天最多错一笔”的前提下，在第一笔交易成功的交易日中，再去开第二笔交易
如果第二笔交易也成功，还可以开到第三笔交易…….以此类推， 直到有一笔交易被止损为止。这里也有一个实用的小科学—创造长尾的可能性，
心里学中所谓的的热手效应，指的是“射手连续命中之后的下一次投篮，投中的几率并不会比较高”，也就是独立事件的概念。
可是却从来没有否认“射手有机会可以一直连续命中”，
你只有开绿灯让射手去投，才有“连续命中的可能性”，如果你规定他进一球就不能再出手了，这个可能性就永远是0。
而大数法则的世界里，哪怕是0.0001%，都是远远远远大于0的！在阿明原先的系统里，一天最多就是答对一笔/答错一笔
在它加入了这个规则之后， 一天最多还是答错一笔，而第一笔答对的天数中，可能多数也是止步于对一笔或是两笔
可是没有人可以否认，在这个逻辑之下 阿明在有限的风险（最多错一笔）的前提之下 “创造了一天之内N连胜的可能性”这个可能性在原来的系统是毋庸置疑的0
在这个改进后的新系统，N=2.3.4.5.6………..oo 都是“有可能”的 ，
就算一个月内每天都直接被止损，最多也只是是错20笔交易 （原来的系统本来就承担这个风险，没有因为加规则而增加风险）
但最多答对的就不只20笔交易，如果可以有几段不错的连胜，除了肯定提高了的交易频率之外，甚至有机会提高胜率！从统计几率的角度来说，能提高胜率的可能性绝对不高，但确实存在，
只要靠着连胜让当月的盈利笔数得以到达“14以上” 该月份的胜率就会高于40%（因为月亏损笔数最多20笔，而14/34 > 40%）=============================================================================================
最后留个数学题给有兴趣的朋友计算：
原系统一个月（40%胜率，2:1盈亏比，每笔2%止损，20笔交易）的期望报酬率为8%，
加入了新规则（每个交易日做到有一笔被止损为止）后的期望报酬率约为？—
欢迎大家提供， 以胜率/盈亏比/交易频率的为基础的案例
3年前 0条评论
